一種交易數據的風險監測方法和系統的製作方法
2023-10-17 20:14:54
一種交易數據的風險監測方法和系統的製作方法
【專利摘要】本發明實施例公開了交易數據的風險監測方法，包括：接收業務系統的關聯交易報文；存儲所述關聯交易報文至交易資料庫；從所述交易資料庫中獲取所述關聯交易報文，並獲取所述關聯交易報文預設對應的預警規則配置信息；預警規則配置信息包括至少兩條用於預警判斷的判斷表達式；當依次判斷所述關聯交易報文滿足所述預警規則配置中所有判斷表達式，輸出所述關聯交易報文的報警信息；採用本發明，提高了監測系統風險監測的處理效率，解決了監測系統的監測規則單一、固化的問題。
【專利說明】-種交易數據的風險監測方法和系統
【技術領域】
[0001] 本發明涉及通訊【技術領域】，尤其涉及一種交易數據的風險監測方法和系統。
【背景技術】
[0002] 隨著科學技術和網際網路的快速發展，銀行業的業務發展逐漸趨向於交易數據信息 化。在銀行經營過程中，會遇到各種操作風險，而在銀行櫃面業務方面，諸多的不確定因素 都會給銀行帶來很大的利益損失風險。為了能及時發現、防禦、控制上述諸多風險，建立一 套能夠應用於銀行信息化交易數據的風險監測方法和系統顯得尤為重要。
[0003]現有銀行交易數據風險監測方法主要有兩種：第一種採用人工方式，監督人員按 照前一天的業務票據將銀行交易數據手工錄入風險監測系統，因風險監測系統沒有與業務 系統對接接口，導致交易數據範圍無法覆蓋業務系統運行全過程，系統處理效率低、時效性 差且易出現錯漏，影響風險監測的準確性，另外對於櫃員的違規和可疑情況僅僅通過人工 方式調查審核，導致風險識別能力差；第二種採用監測系統自生成閾值方式，通過比較交 易數據與參數閾值的大小，進行風險識別和風險控制，由於監督者只能改變監控參數閾值， 導致監測系統的監測規則單一、固化，無法適應層出不窮的市場風險，影響業務監測的有效 性。
【發明內容】
[0004]本發明實施例所要解決的技術問題在於，提供一種交易數據的風險監測方法和系 統，提高了監測系統風險監測的處理效率，解決了監測系統的監測規則單一、固化的問題。 [0005]為了解決上述技術問題，本發明實施例第一方面公開了一種交易數據的風險監測 方法，包括：
[0006]接收業務系統的關聯交易報文；
[0007]存儲所述關聯交易報文至交易資料庫；
[0008]從所述交易資料庫中獲取所述關聯交易報文，並獲取所述關聯交易報文預設對應 的預警規則配置信息，所述預警規則配置信息包括至少兩條用於預警判斷的判斷表達式； [0009]當依次判斷所述關聯交易報文滿足所述預警規則配置中所有判斷表達式，輸出所 述關聯交易報文的報警信息。
[0010] 本發明實施例第二方面公布了一種交易數據的風險監測系統，包括：
[0011] 報文接收模塊，用於接收業務系統的關聯交易報文；
[0012] 第一存儲模塊，用於存儲所述關聯交易報文至交易資料庫；
[0013]獲取模塊，用於從所述第一存儲模塊中獲取所述關聯交易報文，並獲取所述關聯 交易報文預設對應的預警規則配置信息，所述預警規則配置信息包括至少兩條用於預警判 斷的判斷表達式；
[0014]輸出模塊，用於當所述關聯交易報文滿足所述預警規則配置中所有判斷表達式 時，輸出所述關聯交易報文的報警信息。
[0015] 實施本發明實施例，具有如下有益效果：本發明通過配置至少兩條用於預警判斷 的判斷表達式，進行監測規則的靈活配置，實現監測規則的不斷更新優化，滿足不斷變化的 市場風險需求；本發明還通過採用SPAN技術，交換機鏡像方式獲取交易報文用於業務監 測，該種數據源採集方法相對傳統的交易流水日誌監測方法，時效性強，對業務處理無影 響，數據覆蓋全面，數據真實有效；另外本發明可以對監測風險進行多級預警分析，並可以 通過查詢條件進行統計查詢歷史報警信息。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0016] 為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案，下面將對實施例或現 有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本 發明的一些實施例，對於本領域普通技術人員來講，在不付出創造性勞動的前提下，還可以 根據這些附圖獲得其他的附圖。
[0017] 圖1是本發明實施例提供的風險監測方法的流程示意圖；
[0018] 圖2是本發明實施例提供的風險監測方法的另一實施例的流程示意圖；
[0019] 圖3是本發明實施例提供的預警分析方法的流程示意圖；
[0020] 圖4是本發明實施例提供的預警分析方法的另一實施例的流程示意圖；
[0021] 圖5是本發明實施例提供的預警分析方法的又一實施例的流程示意圖；
[0022] 圖6是本發明實施例提供的風險監測系統的結構示意圖；
[0023] 圖7是本發明實施例提供的表達式判斷模塊的結構示意圖；
[0024] 圖8是本發明實施例提供的輸出模塊的結構示意圖；
[0025] 圖9是本發明實施例提供的第一輸出單元的結構示意圖；
[0026] 圖10是本發明實施例提供的預警分析系統的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0027] 下面將結合本發明實施例中的附圖，對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完 整地描述，顯然，所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例，而不是全部的實施例。基於 本發明中的實施例，本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他 實施例，都屬於本發明保護的範圍。
[0028] 需要說明的是，在本發明實施例中使用的術語是僅僅出於描述特定實施例的目 的，而非旨在限制本發明。在本發明實施例和所附權利要求書中所使用的單數形式的"一 種"、"所述"和"該"也旨在包括多數形式，除非上下文清楚地表示其他含義。還應當理解， 本文中使用的術語"和/或"是指並包含一個或多個相關聯的列出項目的任何或所有可能 組合。
[0029] 參見圖1，是本發明實施例提供的風險監測方法的流程示意圖，該方法包括：
[0030] 步驟S100:接收業務系統的關聯交易報文；
[0031] 具體地，銀行業務系統包含但不限於個人金融業務、對公業務、信用卡業務等業務 系統，關聯交易報文包括當前交易報文數據和歷史交易報文數據，報文數據包含但不限於 交易時間、交易類別、交易金額、借貸標誌、櫃員代號、網點代號、交易帳號等交易信息。服務 器接收業務系統在業務處理過程中產生的關聯交易報文；
[0032] 步驟S102:存儲所述關聯交易報文至交易資料庫；
[0033] 具體地，將接收到的業務處理過程中產生的關聯交易報文，通過隊列方式存入交 易資料庫中；
[0034] 步驟S104:從所述交易資料庫中獲取所述關聯交易報文，並獲取所述關聯交易報 文預設對應的預警規則配置信息，所述預警規則配置信息包括至少兩條用於預警判斷的判 斷表達式；
[0035] 具體地，從資料庫隊列中，調取所述關聯交易報文。所述關聯交易報文對應有預先 設定好的相關預警規則配置信息，預警規則信息包含但不限於統計範式表達式、分時表達 式、預警觸發規則、子規則關係表達式、多級預警表達式等判斷表達式；
[0036] 步驟S106:當依次判斷所述關聯交易報文滿足所述預警規則配置中所有判斷表 達式，輸出所述關聯交易報文的報警信息；
[0037] 具體地，伺服器依次判斷所述關聯交易報文是否滿足預警規則信息的統計範式表 達式、分時表達式、預警觸發規則、子規則關係表達式、多級預警表達式等判斷表達式，當關 聯交易報文滿足預警規則信息中的判斷表達式時，輸出本條關聯交易報文的報警信息。報 警信息包括但不限於交易類型、交易時間、櫃員號、網點號、報警數據、報警級別等。
[0038] 參見圖2,是本發明實施例提供的風險監測方法的另一實施例的流程示意圖，該方 法包括：
[0039] 步驟S200:接收業務系統所產生的交易報文數據；
[0040] 具體地，業務系統包含但不限於個人金融業務、對公業務、信用卡業務等業務系 統，交易報文數據包括當前交易報文數據和歷史交易報文數據，報文數據包含但不限於交 易時間、交易類別、交易金額、借貸標誌、櫃員代號、網點代號、交易帳號等交易信息。監測服 務器接收業務系統在業務處理過程中產生的交易報文數據；
[0041] 步驟S202:通過鏡像方式，獲取所述交易報文數據對應的關聯交易報文；
[0042] 具體地，鏡像方式包含但不限於SPAN技術，SPAN全稱為SwitchedPort Analyzer，是一種交換機埠鏡像技術，作用主要是為了給某種網絡分析器提供網絡數據 流，它不會影響源埠的數據交換，只是將源埠發送或接收的數據包副本發送至監控端 口。數據進行鏡像之前，可以將業務數據進行一定的壓縮和加密，保證數據傳輸的完整性。 通過交換機鏡像方式，能將接收到的業務系統產生的交易報文數據進行鏡像處理，得到所 述交易報文數據對應的完整數據包副本，完整數據包副本的數據內容與交易報文數據完全 相同，保證了業務風險監測的完整性，同時保證了所述完整數據包副本與原有業務系統發 交易報文處理和交易核算相隔離，大大提高了業務系統的處理效率，同時也提高了監控的 實效性。所述完整數據包副本作為所述關聯交易報文進行後續預警分析；
[0043] 步驟S204:將關聯交易報文進行解密和解壓縮，將接收到的所述關聯交易報文進 行數據格式轉換；
[0044] 具體地，當接收到的業務數據已經經過壓縮和加密，那麼將得到的關聯交易報文 數據進行解密和解壓縮，並進行交易報文數據重組，組合成一個完整的交易，對所述關聯交 易報文進行還原，析取出所述交易報文的結構化交易信息，並重組為格式XML數據，然後將 XML數據放在交易數據隊列中供關聯交易報文數據入庫使用，保證了關聯交易報文與交易 報文數據的一致性；
[0045] 步驟S206:對所述關聯交易報文進行無關關聯交易報文的過濾；
[0046] 具體地，對交易報文數據進行解密重組後，還對關聯交易報文進行無關關聯交易 報文的過濾，提高了後續預警分析的處理效率；
[0047] 步驟S208:存儲所述關聯交易報文至交易資料庫；
[0048] 具體地，每一個關聯交易報文數據對應一個交易碼，針對不同的交易碼，將符合入 庫條件的交易數據寫入配置好的交易表即交易資料庫中，入庫條件包含但不限於交易種 類、交易時間、櫃員代號、網點代號、交易帳號等；
[0049] 步驟S210:從所述交易資料庫中獲取所述關聯交易報文，並獲取所述關聯交易報 文預設對應的預警規則配置信息；
[0050] 具體地，每一個關聯交易報文數據對應一個交易碼，1個交易碼可以有一個或者多 個子規則，子規則可以作為預警分析的條件完成多級預警分析判斷。不同的子規則對應不 同的監測場景，交易與子規則關係可以如下表所示：
【權利要求】
1. 一種交易數據的風險監測方法，其特徵在於，包括： 接收業務系統的關聯交易報文； 存儲所述關聯交易報文至交易資料庫； 從所述交易資料庫中獲取所述關聯交易報文，並獲取所述關聯交易報文預設對應的預 警規則配置信息，所述預警規則配置信息包括至少兩條用於預警判斷的判斷表達式； 當依次判斷所述關聯交易報文滿足所述預警規則配置中所有判斷表達式，輸出所述關 聯交易報文的報警信息。
2. 如權利要求1所述的交易數據的風險監測方法，其特徵在於，所述接收業務系統的 關聯交易報文包括： 接收業務系統所產生的交易報文數據； 通過鏡像方式，獲取所述交易報文數據對應的關聯交易報文。
3. 如權利要求2所述的交易數據的風險監測方法，其特徵在於，所述接收的交易報文 數據為已經進行了加密和壓縮的交易報文數據； 所述通過鏡像方式，獲取所述交易報文數據對應的關聯交易報文之後，存儲所述關聯 交易報文至所述交易資料庫之前，還包括：對所述關聯交易報文進行解密和解壓縮，將接收 到的所述關聯交易報文進行數據格式轉換。
4. 如權利要求2所述的交易數據的風險監測方法，其特徵在於，所述通過鏡像方式，獲 取所述交易報文數據對應的關聯交易報文包括：通過交換機鏡像方式得到所述交易報文數 據對應的完整數據包副本，所述完整數據包副本作為所述關聯交易報文，所述完整數據包 副本與交易報文處理和交易核算相隔離。
5. 如權利要求1所述的交易數據的風險監測方法，其特徵在於，所述存儲所述關聯交 易報文至交易資料庫之前還包括： 對所述關聯交易報文進行無關關聯交易報文的過濾； 將過濾後的所述關聯交易報文進行析取結構化，獲取結構化關聯交易報文； 所述存儲所述關聯交易報文至交易資料庫包括：存儲所述結構化關聯交易報文至所述 交易資料庫的明細表中，所述明細表包括以下至少一項：活期明細表、定期明細表。
6. 如權利要求1所述的交易數據的風險監測方法，其特徵在於，所述預警規則配置信 息包括所述關聯交易報文對應的一條或者多條子規則，所述子規則包括至少兩條用於預警 判斷的判斷表達式； 所述獲取所述關聯交易報文的預警規則配置信息包括：根據所述關聯交易報文與子規 則對應關係，找出所述關聯交易報文對應的所有需預警分析的子規則； 所述獲取所述關聯交易報文的預警規則配置信息之後，所述輸出所述關聯交易報文的 報警信息之前，還包括： 依次判斷所述關聯交易報文是否滿足所述關聯交易報文對應的所有需預警分析的子 規則中的判斷表達式。
7. 如權利要求6所述的交易數據的風險監測方法，其特徵在於，所述判斷表達式包括 統計範式表達式和分時表達式，所述依次判斷所述關聯交易報文是否滿足所述關聯交易報 文對應的所有需預警分析的子規則中的判斷表達式包括： 針對所述關聯交易報文，判斷所述子規則對應的統計範式表達式是否成立； 當判斷結果為是時，則檢測所述子規則對應的分時表達式是否成立，當判斷結果為否 時，則分析所述關聯交易報文對應的所有子規則是否完成判斷； 當檢測結果為是時，則執行所述輸出所述關聯交易報文的報警信息的步驟，當檢測結 果為否時，則分析所述關聯交易報文對應的所有子規則是否完成判斷； 當分析結果為否時，則重複執行所述判斷所述子規則對應的統計範式表達式是否成立 的步驟，當分析結果為是時，則不輸出所述關聯交易報文的報警信息。
8. 如權利要求7所述的交易數據的風險監測方法，其特徵在於，所述子規則配置有相 應的觸發規則，所述用於預警判斷的判斷表達式還包括子規則關係表達式，所述輸出所述 關聯交易報文的報警信息包括： 針對所述關聯交易報文，判斷所述子規則相應的觸發規則是否成立； 當判斷結果為是時，則檢測是否存在子規則關係判斷，當判斷結果為否時，則將當前所 述子規則的判斷結果存放入子規則處理結果表，並返回執行所述分析所述關聯交易報文對 應的所有子規則是否完成判斷； 當檢測結果為是時，則查看所述關聯交易報文對應的已經處理過的子規則之間是否滿 足子規則關係表達式，當檢測結果為否時，則輸出所述關聯交易報文的報警結果； 當查看結果為是時，則輸出所述關聯交易報文的報警結果，當查看結果為否時，則不輸 出所述關聯交易報文的報警信息。
9. 如權利要求8所述的交易數據的風險監測方法，其特徵在於，所述用於預警判斷的 判斷表達式還包括多級預警表達式，所述輸出所述關聯交易報文的報警結果包括： 對所述關聯交易報文進行多級預警分析，根據所述多級預警表達式計算得出相應的多 級預警表達式值； 根據所述多級預警表達式值獲取預警級別，並生成所述關聯交易報文的多級報警信 息； 根據獲取的報警級別，對所述多級預警信息進行發送。
10. 如權利要求9所述的交易數據的風險監測方法，其特徵在於，所述生成所述關聯交 易報文的多級報警信息之後，還包括： 將所述多級報警信息對應的預警數據及明細信息存入稽核系統作業表中； 通過預設查詢條件查詢存儲於所述稽核系統作業表中的所述關聯交易報文相對應的 業務信息的歷史報警信息； 將查詢出的所述歷史報警信息進行反饋。
11. 一種交易數據的風險監測系統，其特徵在於，包括： 報文接收模塊，用於接收業務系統的關聯交易報文； 第一存儲模塊，用於存儲所述關聯交易報文至交易資料庫； 獲取模塊，用於從所述第一存儲模塊中獲取所述關聯交易報文，並獲取所述關聯交易 報文預設對應的預警規則配置信息，所述預警規則配置信息包括至少兩條用於預警判斷的 判斷表達式； 輸出模塊，用於當所述關聯交易報文滿足所述預警規則配置中所有判斷表達式時，輸 出所述關聯交易報文的報警信息。
12. 如權利要求11所述的交易數據的風險監測系統，其特徵在於，所述報文接收模塊 包括： 數據接收單元，用於接收業務系統所產生的交易報文數據； 數據鏡像單元，用於通過鏡像方式，獲取所述交易報文數據對應的關聯交易報文。
13. 如權利要求12所述的交易數據的風險監測系統，其特徵在於，所述數據接收單元 接收的所述交易報文數據為已經進行了加密和壓縮的交易報文數據； 所述系統還包括：預處理模塊，用於在所述數據鏡像單元通過鏡像方式，獲取所述交易 報文數據對應的關聯交易報文之後，所述第一存儲模塊存儲所述關聯交易報文至交易數據 庫之前，對所述關聯交易報文進行解密和解壓縮，將接收到的所述關聯交易報文進行數據 格式轉換。
14. 如權利要求12所述的交易數據的風險監測系統，其特徵在於，所述數據鏡像單元 具體用於：通過交換機鏡像方式得到所述交易報文數據對應的完整數據包副本，所述完整 數據包副本作為所述關聯交易報文，所述完整數據包副本與交易報文處理和交易核算相隔 離。
15. 如權利要求11所述的交易數據的風險監測系統，其特徵在於，所述系統還包括： 報文過濾模塊，用於在所述第一存儲模塊存儲報文接收模塊接收到的所述關聯交易報 文之前，對所述關聯交易報文進行無關關聯交易報文的過濾； 數據結構化模塊，用於將所述報文過濾模塊過濾後的所述關聯交易報文進行析取結構 化，獲取結構化關聯交易報文； 所述第一存儲模塊具體用於：存儲所述結構化關聯交易報文至所述第一存儲模塊的明 細表中，所述明細表包括以下至少一項：活期明細表、定期明細表。
16. 如權利要求11所述的交易數據的風險監測系統，其特徵在於，所述預警規則配置 信息包括所述關聯交易報文對應的一條或者多條子規則，所述子規則包括至少兩條用於預 警判斷的判斷表達式； 所述獲取模塊具體用於根據所述關聯交易報文與子規則對應關係，找出所述關聯交易 報文對應的所有需預警分析的子規則； 所述系統還包括：表達式判斷模塊，用於在所述獲取模塊獲取所述關聯交易報文的預 警規則配置信息之後，所述輸出模塊輸出所述關聯交易報文的報警信息之前，依次判斷所 述關聯交易報文是否滿足所述關聯交易報文對應的所有需預警分析的子規則中的判斷表 達式。
17. 如權利要求16所述的交易數據的風險監測系統，其特徵在於，所述判斷表達式包 括統計範式表達式和分時表達式，所述表達式判斷模塊包括： 統計範式判斷單元，用於針對所述關聯交易報文，判斷所述子規則對應的統計範式表 達式是否成立； 分時表達式判斷單元，用於當所述統計範式判斷單元的判斷結果為是時，則檢測所述 子規則對應的分時表達式是否成立； 是否完成判斷單元，用於當所述統計範式判斷單元的判斷結果為否時或所述分時表 達式判斷單元的檢測結果為否時，則分析所述關聯交易報文對應的所有子規則是否完成判 斷； 反饋執行單元，用於當所述是否完成判斷單元的分析結果為否時，則觸發所述統計範 式判斷單元重複執行所述判斷所述子規則對應的統計範式表達式是否成立的步驟，當所述 是否完成判斷單元的分析結果為是時，則不輸出所述關聯交易報文的報警信息； 觸發輸出單元，用於當所述分時表達式判斷單元的檢測結果為是時，則觸發所述輸出 模塊執行輸出所述關聯交易報文的報警信息。
18. 如權利要求17所述的交易數據的風險監測系統，其特徵在於，所述子規則配置有 相應的觸發規則，所述用於預警判斷的判斷表達式還包括子規則關係表達式，所述輸出模 塊包括： 觸發規則判斷單元，用於針對所述關聯交易報文，判斷所述子規則相應的觸發規則是 否成立； 存在關係檢測單元，用於當觸發規則判斷單元的判斷結果為是時，則檢測是否存在子 規則關係判斷； 存儲子單元，用於當觸發規則判斷單元的判斷結果為否時，則將當前所述子規則的判 斷結果存放入子規則處理結果表，並返回觸發所述是否完成判斷單元執行分析所述關聯交 易報文對應的所有子規則是否完成判斷的步驟； 子規則關係判斷單元，用於當所述存在關係檢測單元的檢測結果為是時，則查看所述 存儲子單元中所述關聯交易報文對應的已經處理過的子規則之間是否滿足子規則關係表 達式； 第一輸出單元，用於當所述存在關係檢測單元的檢測結果為否時，輸出所述關聯交易 報文的報警結果。
19. 如權利要求18所述的交易數據的風險監測系統，其特徵在於，所述用於預警判斷 的判斷表達式還包括多級預警表達式，所述第一輸出單元包括： 分析計算單元，用於對所述關聯交易報文進行多級預警分析，根據所述多級預警表達 式計算得出相應的多級預警表達式值； 獲取預警級別單元，用於根據所述多級預警表達式值獲取預警級別，並生成所述關聯 交易報文的多級報警信息； 發送單元，用於根據獲取的報警級別，對所述多級預警信息進行發送。
20. 如權利要求19所述的交易數據的風險監測系統，其特徵在於，所述系統還包括： 第二存儲模塊，用於在所述獲取預警級別單元生成所述關聯交易報文的多級報警信息 之後，將所述多級報警信息對應的預警數據及明細信息存入稽核系統作業表中； 預設查詢模塊，用於通過預設查詢條件查詢存儲於第二存儲模塊中所述稽核系統作業 表中的所述關聯交易報文相對應的業務信息的歷史報警信息； 報警信息反饋模塊，用於將查詢出的所述歷史報警信息進行反饋。
【文檔編號】G06Q40/04GK104392381SQ201410594885
【公開日】2015年3月4日 申請日期:2014年10月29日 優先權日:2014年10月29日
【發明者】姜慧群, 鄧小敏, 夏寧, 劉宏吉, 董恆星, 林凱, 林凡, 吳松, 周玉蓮, 師志勇 申請人:中國建設銀行股份有限公司