程序交易平臺的製作方法

2023-07-28 17:21:16 3

專利名稱：程序交易平臺的製作方法
技術領域：
本發明有關於一種程序交易平臺，尤其是指一種應用在投資買賣的交易平臺上， 不僅能讓投資者加入會員後，任意依評等、驗證狀態選擇策略提供者所提供的投資策略，經 由本交易平臺自動完成該投資策略的授權使用，不需再自行尋找策略提供者取得該投資策 略的授權，且能將擁有授權的各投資策略予以組合分析使用，達到最佳化的使用效益，同時 也能設定依投資策略規劃自動下單買賣，而在其整體施行使用上更增實用價值性的程序交 易平臺O
背景技術：
一般民眾於進行各種投資買賣時，為避免造成損失，常會收集各種數據進行分析， 不過畢竟一般投資者專業度不夠，所收集的數據仍有所不足，使得投資策略提供者這個行 業應運而生；投資策略提供者由於具有較為足夠的專業本職學能，能更為有效的收集分析 各種數據、提出更為有效的投資策略，且投資策略提供者為求能在分析提出投資策略過程 中相對獲得更大利益，普遍皆會將其所提出的投資策略放到相對應的網絡平臺上，以讓投 資者選擇再進一步取得投資策略提供者的授權使用。其中，就該類能供放上投資策略的網絡平臺而言，該網絡平臺能供各策略提供者 將所擬定的策略即時公開給投資者參考，且於網絡平臺上依各策略提供者所擬定的策略的 損益績效進行排行，以讓各投資者若對某策略提供者所擬定的投資策略有興趣、有信心，即 可與該策略提供者接觸洽談後續策略的提供授權使用。然而，上述網絡平臺雖可達到供投資者查詢並獲得所需要的投資策略的預期功 效，但於其實際操作施行使用上卻發現，該網絡平臺於投資者對策略提供者所擬定的投資 策略有興趣，而欲獲得該份投資策略時，投資者需一一去與所欲獲得投資策略的策略提供 者進行接觸洽談，不僅極為耗費時間，且相對亦顯得極為麻煩不便，致令其在整體施行使用 上仍存有改進的空間。

發明內容
因此，發明人有鑑於現有技術的缺陷，秉持多年該相關行業的豐富設計開發及實 際製作經驗，針對現有的結構及缺失予以研究改良，提供一種程序交易平臺，以期達到更佳 實用價值性的目的。本發明的程序交易平臺，該交易平臺主要具有線上資料庫可供策略提供者提供各 式的投資策略，且線上資料庫能依策略提供者所提供的投資策略進行策略驗證，並能對投 資策略進行策略競賽，同時能將投資策略進行策略評等，評定該投資策略符合特定條件的 等級，而當投資者獲得投資策略的授權使用後，能利用交易平臺的組合分析模塊進行各投 資策略的組合分析，另於交易平臺具有自動下單模塊供投資者設定依獲得授權使用的投資 策略進行自動下單。利用本發明提供的技術方案，不僅能讓投資者加入會員後，任意依評等、驗證狀態選擇策略提供者所提供的投資策略，經由本交易平臺自動完成該投資策略的授權使用，不 需再自行尋找策略提供者取得該投資策略的授權，且能將擁有授權的各投資策略予以組合 分析使用，達到最佳化的使用效益，同時亦能設定依投資策略規劃自動下單買賣，而在其整 體施行使用上更增實用價值性。


圖1是本發明的架構圖； 圖2是本發明的電腦操作畫面截圖(一) 圖3是本發明的電腦操作畫面截圖(二)圖4是本發明的電腦操作畫面截圖(三) 圖5是本發明的電腦操作畫面截圖(四)圖6是本發明的電腦操作畫面截圖(五) 圖7是本發明的電腦操作畫面截圖(六)圖8是本發明的電腦操作畫面截圖(七) 圖9是本發明的電腦操作畫面截圖(八) 圖10是本發明的電腦操作畫面截圖(九) 圖11是本發明的電腦操作畫面截圖(十) 圖12是本發明的電腦操作畫面截圖(十-)圖13是本發明的電腦操作畫面截圖(十二) 附圖表好評 1交易平臺 11線上資料庫12投資策略 13策略驗證14策略競賽 15策略平等16組合分析模塊 17自動下單模塊
具體實施例方式為令本發明所運用的技術內容、發明目的及其達成的功效有更完整且清楚的揭 露，茲於下詳細說明，並請一併參閱所示的附圖及圖號首先，請參閱圖1本發明的架構圖所示，本發明的交易平臺1具有線上資料庫11， 該線上資料庫11可供策略提供者提供各式的投資策略12，且線上資料庫11能依策略提供 者所提供的投資策略12進行策略驗證13，線上資料庫11並能依投資策略12的獲利、績效 進行策略競賽14，同時線上資料庫11能將投資策略12進行策略評等15，評定該投資策略 12符合特定條件的等級，而當投資者獲得投資策略12的授權使用後，能利用交易平臺1的 組合分析模塊16進行各投資策略12的組合分析，以期得到更佳的獲利，另於交易平臺1亦 具有自動下單模塊17供投資者設定依獲得授權使用的投資策略12進行自動下單。使得本發明於操作使用上，其可令策略提供者加入本交易平臺1的會員後，即享 有免費的策略上傳空間，可管理並記錄策略。只需選定欲上傳的策略與下單時間，按下送 出，即可將當時的價位與多空操作記錄在網站上(請一併參閱圖2本發明的電腦操作畫面 截圖(一)所示)。於本交易平臺1上將會留下投資者對策略提供者所提供的投資策略12的每一筆交易記錄。並在投資者操作時，自動將當時的損益點值記錄下來，並加總損益(請 一併參閱圖3本發明的電腦操作畫面截圖(二)所示)。投資者只需在適當的時間，利用人 工或程序於交易平臺1上操作。無需向交易平臺1透露任何關於此投資策略12操作的細 節，以達到保密的功能。當投資者對交易平臺1上所展示的單一投資策略12或多支投資策略12感到興 趣，可利用交易平臺1的收費系統，訂購單支或多支投資策略12並支付相對應的交易平臺1 使用費，即可簡單獲得授權使用策略提供者所提供的投資策略12(請一併參閱圖4、圖5本 發明的電腦操作畫面截圖(三)、(四)所示)，而被訂購獲得授權使用的投資策略12並不 僅限於被單一投資者訂購，該投資策略12可同時被多個投資者訂購，授權給多個投資者使 用，策略提供者則依投資者使用其投資策略12人數的多寡，依比例收取權利金，權利金額 則由交易平臺1策略提供者競標或系統內定而產生，由交易平臺1使用費按約定比例拆帳。策略提供者所提供的投資策略12於交易平臺1內能經線上資料庫11進行策略驗 證13，策略提供者可上傳投資策略12歷史績效，交易平臺1會給予一圖形或指標表示歷史 與擬真績效的分野，歷史績效與交易平臺1記錄的擬真績效相比對，可以視覺化驗證歷史 績效是否持續，由於許多投資策略12存在過度最佳化問題，歷史績效很好，但真實運用於 市場上交易績效則大相逕庭，令人失望，本交易平臺1將驗證程序化成極簡，對投資者挑選 投資策略12具有極大的助益。請一併參閱圖6本發明的電腦操作畫面截圖(五)所示，其 為一編號為T030TD的投資策略12進行策略驗證13的電腦操作畫面，於直線左邊為歷史績 效走勢圖，右邊則為交易平臺1記錄擬真績效走勢圖，左右比對藉以達到此績效的驗證成 功，策略提供者上傳策略歷史績效，交易平臺1會依據所提供的數據轉換成圖形和指標顯 示，利用圖形和指標的顯示，了解到策略的特色，也可以利用圖形與其他策略績效相比，更 清楚此策略的優勝劣勢。另，請一併參閱圖7本發明的電腦操作畫面截圖(六)所示，其為 一編號為M0405的投資策略12進行策略驗證13的電腦操作畫面，於直線左邊為歷史績效 走勢圖，右邊則為交易平臺1記錄擬真績效走勢圖，左右比對顯示此投資策略12歷史績效 可能存在參數過度最佳化問題，真實交易績效會有落差。策略提供者所提供的投資策略12於交易平臺1內亦能經線上資料庫11進行策略 競賽14，請一併參閱圖8本發明的電腦操作畫面截圖(七)所示，策略競賽14是令商品依 據不同的商品類別獨立競賽，以真實呈現投資策略12差異，策略競賽14可以依照時間(周 數及月數)，各式指標(VAR、VOL、PF等)和績效來做排序。策略提供者所提供的投資策略12於交易平臺1內亦能經線上資料庫11進行策略 評等15，其是當投資策略12的各數值及指標符合交易平臺1所定級數時，交易平臺1自動 會給予評等，能以星星等不同圖示表示，讓投資者以更直觀的方式了解各投資策略12的特 性。當投資者獲得單一投資策略12或多支投資策略12的授權使用後，投資者即可利 用組合分析模塊16對單一投資策略12加以試算、分析，單一投資策略12擁有Trade (筆數) (請一併參閱圖9本發明的電腦操作畫面截圖(八)所示)和Daily (天數)(請一併參閱 圖10本發明的電腦操作畫面截圖(九)所示)兩種運算方式，運算結果的數據也會轉換成 圖形顯示。投資者亦可利用組合分析模塊16對多支投資策略12進行跨商品的組合、分析， 並加以最佳化配重，例如投資者選擇三支投資策略12，交易平臺1可依投資者所設定目標將所選的投資策略12及倍數做最佳組合，如此可看出此組合投資策略12的最佳績效組合 或最佳夏普值展現或最佳波動率數值等等，以達成對此組合投資策略12最合理的運用(請 一併參閱圖11、圖12本發明的電腦操作畫面截圖(十)、(十一)所示)。且策略提供者所 提供的投資策略12由策略驗證13、策略競賽14及策略評等15等動作可以知道並非皆為好 的策略，使得其能利用組合分析模塊16將不同策略提供者所提供的不同投資策略12進行 組合，其組合結果可能具有互補作用，而能增加策略的完整性。而請再一併參閱圖13本發明的電腦操作畫面截圖(十二)所示，於投資者獲得單 一投資策略12或多支投資策略12的授權使用後，投資者即可利用自動下單模塊17依其所 挑選的投資策略12及對應的設定進行自動、半自動交易，且能以簡訊或EMAIL方式接收信 息傳遞，可讓投資者有更靈活的設定與操作手段。通過以上所述，該架構的組成與使用實施說明可知，本發明與現有架構相較之下， 本發明交易平臺主要是不僅能讓投資者加入會員後，任意依評等、驗證狀態選擇策略提供 者所提供的投資策略，經由本交易平臺自動完成該投資策略的授權使用，不需再自行尋找 策略提供者取得該投資策略的授權，且能將擁有授權的各投資策略予以組合分析使用，達 到最佳化的使用效益，同時亦能設定依投資策略規劃自動下單買賣，而在其整體施行使用 上更增實用價值性。然而上述的實施例或附圖並非限定本發明的產品結構或使用方式，任何所屬技術 領域中的技術人員的適當變化或修飾，皆應視為不脫離本發明的專利保護範圍。
權利要求
1.一種程序交易平臺，其特徵在於，所述交易平臺具有線上資料庫，所述線上資料庫可 供策略提供者提供各式的投資策略，且線上資料庫能依策略提供者所提供的投資策略進行 策略驗證，線上資料庫並能對投資策略進行策略競賽，同時線上資料庫能將投資策略進行 策略評等，評定所述投資策略符合特定條件的等級，而當投資者獲得投資策略的授權使用 後，能利用交易平臺的組合分析模塊進行各投資策略的組合分析，另於交易平臺具有自動 下單模塊供投資者設定依獲得授權使用的投資策略進行自動下單。
2.如權利要求1所述的程序交易平臺，其特徵在於，於交易平臺上會留下投資者對策 略提供者所提供的投資策略的每一筆交易記錄，並在投資者操作時，自動將當時的損益點 值記錄下來，並加總損益，投資者只需在適當的時間，利用人工或程序於交易平臺上操作， 無需向交易平臺透露任何關於此投資策略操作的細節，以達到保密的功能。
3.如權利要求1所述的程序交易平臺，其特徵在於，當投資者對交易平臺上所展示的 投資策略感到興趣，可利用交易平臺的收費系統，訂購投資策略並支付相對應的交易平臺 使用費，即可簡單獲得授權使用策略提供者所提供的投資策略。
4.如權利要求1所述的程序交易平臺，其特徵在於，所述策略提供者所提供的投資策 略於交易平臺內能經線上資料庫進行策略驗證，策略提供者可上傳投資策略歷史績效，交 易平臺會給予一圖形、指標表示歷史與擬真績效的分野，歷史績效與交易平臺記錄的擬真 績效相比對，可以視覺化驗證歷史績效是否持續。
5.如權利要求1所述的程序交易平臺，其特徵在於，所述策略提供者所提供的投資策 略於交易平臺內能經線上資料庫進行策略競賽，策略競賽是令商品依據不同的商品類別獨 立競賽，以真實呈現投資策略差異，策略競賽可以依照時間、各式指標和績效來做排序。
6.如權利要求1所述的程序交易平臺，其中，所述策略提供者所提供的投資策略於交 易平臺內能經線上資料庫進行策略評等，於當投資策略的各數值及指標符合交易平臺所定 級數時，交易平臺自動會給予評等。
7.如權利要求1所述的程序交易平臺，其中，當投資者獲得投資策略的授權使用後，投 資者可利用組合分析模塊對單一投資策略加以試算、分析，單一投資策略擁有筆數和天數 兩種運算方式，運算結果的數據也會轉換成圖形顯示。
8.如權利要求1所述的程序交易平臺，其特徵在於，當投資者獲得資策略的授權使用 後，投資者可利用組合分析模塊對多支投資策略進行跨商品的組合、分析，並加以最佳化配 重，交易平臺可依投資者所設定目標將所選的投資策略及倍數做最佳組合，可看出此組合 投資策略的最佳績效組合、最佳夏普值展現、最佳波動率數值，達成對此組合投資策略最合 理的運用。
9.如權利要求1所述的程序交易平臺，其特徵在於，於投資者獲得投資策略的授權使 用後，投資者即可利用自動下單模塊依其所挑選的投資策略及對應的設定進行自動、半自 動交易，且能以簡訊、EMAIL方式接收信息傳遞，可讓投資者有更靈活的設定與操作手段。
全文摘要
本發明有關於一種程序交易平臺，該程序交易平臺主要不僅能讓投資者加入會員後，任意依評等、驗證狀態選擇策略提供者所提供的投資策略，經由本交易平臺自動完成該投資策略的授權使用，不需再自行尋找策略提供者取得該投資策略的授權，且能將擁有授權的各投資策略予以組合分析使用，達到最佳化的使用效益，同時亦能設定依投資策略規劃自動下單買賣，而在其整體施行使用上更增實用價值性。
文檔編號G06Q30/00GK102073955SQ20091022260
公開日2011年5月25日 申請日期2009年11月19日 優先權日2009年11月19日
發明者吳東穎 申請人:吳東穎