誰能告訴我久期分析是什麼

2023-07-20 02:47:56 1

久期分析 ，也稱為持續期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

久期分析具體而言，就是對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然後對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響，是用經濟價值變動的百分比表示。

各個時段的敏感性權重通常是由假定的利率變動乘以該時段頭寸的假定平均久期來確定。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，並且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經濟價值產生較大的影響。久期分析也是對利率變動進行敏感性分析的方法之一。

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