ARCH模型的原理是什麼
2023-09-18 22:35:00
ARCH模型的基本原理是指在以前信息集下,某一時刻一個噪聲的發生是服從正態分布。該正態分布的均值為零,方差是一個隨時間變化的量(即為條件異方差)。並且這個隨時間變化的方差是過去有限項噪聲值平方的線性組合(即為自回歸)。這樣就構成了自回歸條件異方差模型。
關鍵詞: arch 模型 原理 什麼
2023-09-18 22:35:00
ARCH模型的基本原理是指在以前信息集下,某一時刻一個噪聲的發生是服從正態分布。該正態分布的均值為零,方差是一個隨時間變化的量(即為條件異方差)。並且這個隨時間變化的方差是過去有限項噪聲值平方的線性組合(即為自回歸)。這樣就構成了自回歸條件異方差模型。
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